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| 1 | +.. _option_trade: |
| 2 | + |
| 3 | +期权交易 |
| 4 | +==================================================== |
| 5 | + |
| 6 | +TqSdk 支持期权的模拟、实盘和回测功能,其中期权合约代码格式参考如下:: |
| 7 | + |
| 8 | + DCE.m1807-C-2450 - 大商所豆粕期权 |
| 9 | + CZCE.CF003C11000 - 郑商所棉花期权 |
| 10 | + SHFE.au2004C308 - 上期所黄金期权 |
| 11 | + CFFEX.IO2002-C-3550 - 中金所沪深300股指期权 |
| 12 | + |
| 13 | + |
| 14 | +为了更好的服务不同需求客户,TqSdk 目前对期权交易权限做了限制,在 TqSdk 中使用 TqAccount 指定账户进行期权交易的用户需要申请 `TqSdk 期权交易权限 <https://www.shinnytech.com/tqsdk-apply-permission/>`_,开通完成之后即可以 快期模拟账户或实盘账户进行期权交易,参考代码如下:: |
| 15 | + |
| 16 | + from tqsdk import TqApi, TqAccount |
| 17 | + |
| 18 | + api = TqApi(TqAccount("快期模拟", "论坛邮箱账户", "论坛密码"), auth="论坛邮箱账户,论坛密码") |
| 19 | + order = api.insert_order("DCE.i2005-C-720", "BUY", "OPEN", 1) |
| 20 | + while True: |
| 21 | + api.wait_update() |
| 22 | + if order.status == "FINISHED" and order.volume_left == 0: |
| 23 | + print("权限已开通,订单已完成") |
| 24 | + break |
| 25 | + |
| 26 | + api.close() |
| 27 | + |
| 28 | +对于未使用 TqAccount 的策略程序,不需授权即可回测或模拟交易期权 |
| 29 | + |
| 30 | +需要注意由于期权指标有使用 :py:meth:`~tqsdk.api.TqApi.get_kline_serial` 获取多合约k线,而回测暂不支持获取多合约k线,所以目前回测时如果要获取期权计算指标则会报错 |
| 31 | + |
| 32 | + |
| 33 | +期权指标计算&序列计算函数 |
| 34 | +---------------------------------------------------- |
| 35 | +TqSdk 内提供了丰富的期权指标计算&序列计算函数,参考如下: |
| 36 | + |
| 37 | +* :py:meth:`~tqsdk.ta.OPTION_GREEKS` - 期权希腊指标 |
| 38 | +* :py:meth:`~tqsdk.ta.OPTION_IMPV` - 计算期权隐含波动率 |
| 39 | +* :py:meth:`~tqsdk.ta.OPTION_VALUE` - 期权内在价值,期权时间价值 |
| 40 | +* :py:meth:`~tqsdk.tafunc.get_bs_price` - 计算期权 BS 模型理论价格 |
| 41 | +* :py:meth:`~tqsdk.tafunc.get_delta` - 计算期权希腊指标 delta 值 |
| 42 | +* :py:meth:`~tqsdk.tafunc.get_gamma` - 计算期权希腊指标 gamma 值 |
| 43 | +* :py:meth:`~tqsdk.tafunc.get_rho` - 计算期权希腊指标 rho 值 |
| 44 | +* :py:meth:`~tqsdk.tafunc.get_theta` - 计算期权希腊指标 theta 值 |
| 45 | +* :py:meth:`~tqsdk.tafunc.get_vega` - 计算期权希腊指标 vega 值 |
| 46 | +* :py:meth:`~tqsdk.tafunc.get_his_volatility` - 计算某个合约的历史波动率 |
| 47 | +* :py:meth:`~tqsdk.tafunc.get_t` - 计算 K 线序列对应的年化到期时间,主要用于计算期权相关希腊指标时,需要得到计算出序列对应的年化到期时间 |
| 48 | + |
| 49 | + |
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