option_arbitrage

future_option_arbitrage 期权-期货的套利策略。demo利用python基于okex开发 下面给出期权和期货的套利原理： 期权无风险套利原理与策略 期权无风险套利是一种理想化的期权交易方式，旨在实现严格意义上的套利， 即通过适当的期权组合在期权市场上实现无风险的利润。从某种程度来讲，无风 险套利的目标是在期权市场上享受“免费的午餐”。今年国内各大交易所纷纷推 出期权仿真交易，投资者参与热情高涨，仿真市场交易活跃。由于绝大多数投资 者对期权定价原理并不熟悉，使得仿真交易中期权价格混乱，出现了一些无风险 套利机会。 一般来说，在构造期权无风险套利时，应当遵循两条基本原则： 1、买低卖高原则，即买进价值被低估的期权，卖出价值被高估的期权。 2、风险对冲原则，即利用合成期权对冲买入或卖出实际期权的风险头寸。 若要在期权市场上进行套利活动，套利者首先要根据期权价格规律即时捕捉 到任何可能的套利机会，即被错误定价的期权，然后根据上面两原则来构造无风 险套利组合。 具体原理请看文档： 链接: https://pan.baidu.com/s/1yefrusToRG5zOrGO-Nc-uw 提取码: n2vb